Obchodování na bázi Martingale
riskantní systém jako asi každý jiný
Napsal: Geafer 08.12.2011 15:21 Sekce: AOS
Přibližně několik týdnů před vydáním tohoto článku se v diskuzi na FXstreet.cz nadhodila myšlenka obchodování automatických systémů na bázi systému podobnému, jako je sázení v ruletě na červenou a černou barvu. Zprvu jsem si pomyslel, že to asi bude ztráta času, ale pak jsem si řekl, že přijmu výzvu a zkusím se podívat, zda lze něco takového uskutečnit i na poli forexového trhu.
více: zde
záloha nejdůležitějšího
...obchodní symbol, který bude k tomu nejvhodnější. Takový symbol nesmí mít dlouhou konstantní trendovost s nepravidelnou frekvencí změny trendu a měl by vykazovat vyšší volatilitu trhu. Tím zajistím větší šanci na úspěch. Poslední věc, kterou zbývá určit, je velikost cenových limitů SL a TP. Zde musí přijít na řadu testy na historických datech a nastavit tak optimální hodnoty, které se pak v průběhu mohou ještě měnit. Zároveň tyto hodnoty závisí na velikosti obchodního účtu, jelikož dalšími faktory, které mne v tomto systému obchodování budou ovlivňovat, je velikost potřebné marže na otevření obchodu a finanční jištění při ztrátovosti...
... Ještě před samotným obchodováním si proberu teorii systému. Začnu od nastavení parametrů s nejnižšími hodnotami. Vyberu si symbol pro obchodování, např. EURUSD, budu obchodovat na časovém rámci M1 (minutový graf), hodnoty SL a TP nastavím na velikost 10 pips a velikost mé startovní pozice bude 0.01 lotu a typ pokynu bude SELL. Jakmile se obchod uzavře ztrátou, otevírám obchod s 0.02 loty a parametry SL a TP zůstávají stejné. Takto pokračuji až do doby, kdy se obchod uzavře ziskem. Pokud se tak stane, další obchod otevírám s počátečním objemem 0.01 lotu a typ pokynu bude BUY. Schéma systému je zachyceno na následujícím obrázku.
Nastavení parametrů
Příklad teorie říká, že hodnoty pro SL a TP budou 10 pips. Nevím, jestli je to správně nebo špatně, je třeba provést testy. Pomocí indikátoru ZigZag a vlastního skriptu pro analýzu tohoto indikátoru jsem vypočítal průměrnou velikost vlny. Vlnou mám na mysli velikost rozsahu ceny mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou ceny za dané období dle indikátoru ZigZag. Zkrátka jsem tím získal, kolik pips by mohlo být optimální nastavení pro SL a TP. Přikládám tabulku velikosti průměrné vlny v pips pro dva vybrané měnové páry. Data jsou vypočítána z dostupných historických dat daného brokera...
... V následující tabulce přikládám přehled, který znázorňuje velikost finanční potřeby pro základní nastavení systému. Hodnoty v posledních dvou sloupích stačí již pak vynásobit násobkem hodnoty SL a TP. Základní nastavení je 10 pips a pokud budu riskovat 50 pips, násobek je 5. Hodnoty v posledních dvou sloupcích jsou navýšené o 30% kvůli MarginCall, proto je třeba toto vzít v úvahu. Předposlední sloupec určuje minimální velikost účtu pro počáteční pozici a poslední sloupec minimální velikost účtu při návazných ztrát.
Výhody a nevýhody
Jako každý systém má i tento systém výhody a nevýhody. Je třeba na tento systém pohlížet jako na možnost, ne jako na nutnost.
Výhody
- - není třeba hledat vrcholy a dna
- - není třeba řešit správný vstup a výstup z obchodu
- - návratnost zisku existuje (chtěl jsem napsat je zaručena, ale vzhledem k jistým faktorům by to byla ode mne pošetilost)
- - systém je schopný běžet 24 hodin bez ohledu na vývoj trhu
- - lze jej uplatnit i v manuálním intradenním obchodování v případě špatného vstupu
Nevýhody
- - dostatečný kapitál na pokrytí ztrátových pozic
- - není zaručen úspěch, vždy existuje riziko
- - není dodržena výše risku – tzn. např. neexistuje, že riskuji pouze 2% z účtu
- - ovlivňující faktory jako je spread obchodního symbolu, vyplňování pokynů, frekvence trendu, fundamentální zprávy, korekce cen, apod. ...
www.fxstreet.cz/geafer.html
pozor záloha zde je záměrně NEúplná!
Professional hedge funds typically use anti-martingale strategies---they increase risk when they are near all-time NAV highs and decrease in drawdowns.
Does the martingale system really work?
www.forexfactory.com/showthread.php?t=235889
Martingale Trading Method
Risky Systems
Forex Grid Trading Strategy Explained
Jak fungují hedgeové fondy?
