Obchodování na bázi Martingale

Obchodování na bázi Martingale

riskantní systém jako asi každý jiný

Napsal: Geafer 08.12.2011 15:21 Sekce: AOS

Přibližně několik týdnů před vydáním tohoto článku se v diskuzi na FXstreet.cz nadhodila myšlenka obchodování automatických systémů na bázi systému podobnému, jako je sázení v ruletě na červenou a černou barvu. Zprvu jsem si pomyslel, že to asi bude ztráta času, ale pak jsem si řekl, že přijmu výzvu a zkusím se podívat, zda lze něco takového uskutečnit i na poli forexového trhu.

více: zde



















záloha nejdůležitějšího


...obchodní symbol, který bude k tomu nejvhodnější. Takový symbol nesmí mít dlouhou konstantní trendovost s nepravidelnou frekvencí změny trendu a měl by vykazovat vyšší volatilitu trhu. Tím zajistím větší šanci na úspěch. Poslední věc, kterou zbývá určit, je velikost cenových limitů SL a TP. Zde musí přijít na řadu testy na historických datech a nastavit tak optimální hodnoty, které se pak v průběhu mohou ještě měnit. Zároveň tyto hodnoty závisí na velikosti obchodního účtu, jelikož dalšími faktory, které mne v tomto systému obchodování budou ovlivňovat, je velikost potřebné marže na otevření obchodu a finanční jištění při ztrátovosti...

... Ještě před samotným obchodováním si proberu teorii systému. Začnu od nastavení parametrů s nejnižšími hodnotami. Vyberu si symbol pro obchodování, např. EURUSD, budu obchodovat na časovém rámci M1 (minutový graf), hodnoty SL a TP nastavím na velikost 10 pips a velikost mé startovní pozice bude 0.01 lotu a typ pokynu bude SELL. Jakmile se obchod uzavře ztrátou, otevírám obchod s 0.02 loty a parametry SL a TP zůstávají stejné. Takto pokračuji až do doby, kdy se obchod uzavře ziskem. Pokud se tak stane, další obchod otevírám s počátečním objemem 0.01 lotu a typ pokynu bude BUY. Schéma systému je zachyceno na následujícím obrázku.

 

Nastavení parametrů

Příklad teorie říká, že hodnoty pro SL a TP budou 10 pips. Nevím, jestli je to správně nebo špatně, je třeba provést testy. Pomocí indikátoru ZigZag a vlastního skriptu pro analýzu tohoto indikátoru jsem vypočítal průměrnou velikost vlny. Vlnou mám na mysli velikost rozsahu ceny mezi nejnižší a nejvyšší hodnotou ceny za dané období dle indikátoru ZigZag. Zkrátka jsem tím získal, kolik pips by mohlo být optimální nastavení pro SL a TP. Přikládám tabulku velikosti průměrné vlny v pips pro dva vybrané měnové páry. Data jsou vypočítána z dostupných historických dat daného brokera...

... V následující tabulce přikládám přehled, který znázorňuje velikost finanční potřeby pro základní nastavení systému. Hodnoty v posledních dvou sloupích stačí již pak vynásobit násobkem hodnoty SL a TP. Základní nastavení je 10 pips a pokud budu riskovat 50 pips, násobek je 5. Hodnoty v posledních dvou sloupcích jsou navýšené o 30% kvůli MarginCall, proto je třeba toto vzít v úvahu. Předposlední sloupec určuje minimální velikost účtu pro počáteční pozici a poslední sloupec minimální velikost účtu při návazných ztrát.

Výhody a nevýhody

Jako každý systém má i tento systém výhody a nevýhody. Je třeba na tento systém pohlížet jako na možnost, ne jako na nutnost.

Výhody

• -          není třeba hledat vrcholy a dna
• -          není třeba řešit správný vstup a výstup z obchodu
• -          návratnost zisku existuje (chtěl jsem napsat je zaručena, ale vzhledem k jistým faktorům by to byla ode mne pošetilost)
• -          systém je schopný běžet 24 hodin bez ohledu na vývoj trhu
• -          lze jej uplatnit i v manuálním intradenním obchodování v případě špatného vstupu

Nevýhody

• -          dostatečný kapitál na pokrytí ztrátových pozic
• -          není zaručen úspěch, vždy existuje riziko
• -          není dodržena výše risku – tzn. např. neexistuje, že riskuji pouze 2% z účtu
• -          ovlivňující faktory jako je spread obchodního symbolu, vyplňování pokynů, frekvence trendu, fundamentální zprávy, korekce cen, apod. ...

www.fxstreet.cz/geafer.html

pozor záloha zde je záměrně NEúplná!





Professional hedge funds typically use anti-martingale strategies---they increase risk when they are near all-time NAV highs and decrease in drawdowns.

Does the martingale system really work?

Re which pairs, Martingale is a betting (sizing) strategy, not a trading strategy, so it makes no difference. You might use different entry and exit strategies to exploit different price behavior in different pairs, but that has nothing to do with sizing.

The smaller your starting size relative to your total capital, the more doubles your account will
survive. But you're crippling your returns exponentially. As a VERY ROUGH example:

Trader 'A': account = $10,000. Starting lot size = 0.01. One trade per day, profit taken at 10 pips. Annual return = $1 per day x 250 trading days per year = a 2.5% return on a $10,000 account. Starting risk per trade = 10 pips = $1. Hence the account can survive 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512+1024+2048=$4095, i.e. 12 consecutive losses. The
probability of 12 consecutive losses, within any 250 trade sequence, with a 40% win rate**, is 41% (see the attached table).

Trader 'B': account = $10,000. Starting lot size = 0.1. One trade per day, profit taken at 10 pips.
Annual return = $10 per day x 250 trading days per year = a 25% return on a $10,000 account.Starting risk per trade = 10 pips = $10. Hence the account can survive 10+20+40+80+160+320+640+1280+2560=$5110, i.e. 9 consecutive losses.
The probability of 9 consecutive losses, within any 250 trade sequence, with a 40% win rate,
is 91%

[** Let's assume that the win rates of both traders is 40% (for scalping 10 pip moves, for example,
it will be somewhat less than 50%, due to the spread).]

Do you think that either of these equations represents acceptable equation?
-- 2.5% annual return, with a 41% probability of irretrievable drawdown in the first year
-- 25% annual return, with a 91% probability of irretrievable drawdown in the first year

Put another way, is it worth crippling returns by 10 times, when the risk of ruin is only a little more
than doubled?

Of course, these figures are a rough guide only, and they assume 10 pip scalping, no real
entry/exit strategy, 1 trade per day, no compounding of wins/losses, etc. But hopefully they
illustrate the kind of thinking you need to undertake before you put money on the line.

Footnote: values in the table are rounded to the nearest whole percent. Hence the yellow areas
mean > 99.5% and < 0.5% respectively. The calculation assumes that there is no causal link
between trades, i.e. that each trade is an 'independent' event.

Attached Image (click to enlarge)

www.forexfactory.com/showthread.php?t=235889


Martingale Trading Method


Risky Systems
Forex Grid Trading Strategy Explained



Jak fungují hedgeové fondy?

Hedge – 13. komnata tradingu